друк
05.08.2010
«Кредит-Рейтинг» проаналізував точність прогнозування курсів валют за липень 2010 року
В
рамках проведення конкурсу «Найточніший прогноз курсів валют на 2010 рік», агентство
проаналізувало реалізацію прогнозів експертів в липні 2010 року. Прогнози курсу долара виявилися досить
точними: середнє відхилення склало 0,017 грн., а максимальне - 0,04 грн. При цьому
прогноз більшості експертів виявився трохи вище фактичного курсу долара.
Фактичні курси валют в липні 2010 року
Найточніше був спрогнозований середньомісячний курс долара на міжбанку: середнє відхилення склало 0,014 грн., а прогноз Олександра Охріменко (Український аналітичний центр) збігся з фактичним курсом аж до 3 цифри після коми. Найменш точними виявилися прогнози готівкового курсу долара (середнє відхилення 0,025 грн.).
Виходячи з вибраного агентством методу аналізу точності прогнозів, найбільш достовірно спрогнозували курс долара на липень 2010 року наступні учасники конкурсу: Олексій Блінов з компанії «Astrum Investment Managament» (середнє річне відхилення за його прогнозами курсу долара склало 0,86%), Олександр Охріменко (середнє річне відхилення 0,88%) і Сергій Пономаренко («Універсалбанк», середнє річне відхилення 1,13%).
Євро прогнозувалося з набагато меншим успіхом. Середня погрішність прогнозів склала 0,53 грн., а максимальна досягла 0,98 грн. При цьому всі прогнози по євро виявилися нижчими за його фактичний курс. Найточніший прогноз було надано аналітиками Казначейства Ощадбанку Росії – розмір середнього річного відхилення за їх прогнозами склав 19,57%. Другими за ступенем точності стали аналітики VAB-банка (середнє річне відхилення 28,44%), третє місце за результатами липня зайняв Андрій Шевчишин, який представляє інвестиційну групу «ТАСК» (середнє річне відхилення 35,04%).
Остаточні підсумки конкурсу будуть підведені наприкінці 2010 року. У вересні 2010 р. планується здійснити повторне опитування аналітиків з метою уточнення прогнозів на IV квартал 2010 року.
Метод аналізу точності прогнозів
Аналіз проводився шляхом розрахунку «річної помилки» прогнозів. Для цього абсолютне відхилення прогнозного курсу від фактичного ділилося на період прогнозування (в даному випадку – на кількість днів від дати прогнозування до 31.07.2010 р.) і множилося на 365. Для кожного прогнозу було розраховано «річне відхилення» – співвідношення «річної помилки» до фактичного курсу валюти, що виражено у відсотках. Потім, за прогнозами кожного експерта було проведено розрахунок середньої річної помилки в розрізі видів валют.
В якості джерел інформації про фактичні курси валют використовувалася статистика НБУ (для курсів долара і офіційного курсу євро), а також інформація з сайту «Укрділінг» (для готівкового і міжбанківського курсу євро).
Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS і BLOOMBERG.
Для одержання детальнішої інформації:
Департамент інформації та комунікації, Марина Проценко, тел.: (044) 490-25-50
MProtsenko@credit-rating.com.ua
Департамент розвитку методології та перспективних досліджень, Григорій Лур’є, тел.: (044)
490-25-50
G.Lourie@credit-rating.com.ua
