Звіт про статистику дефолтів по кредитах українських банків за період 2007-2013 рр.
Це дослідження є першою і унікальною на сьогодні в Україні статистикою дефолтів по кредитах українських банків, яка побудована на основі фактичних даних кредитних портфелів (ф. 613) банків, що подаються агентству "Кредит-Рейтинг" у рамках роботи Проекту "Індикатор дефолту".
Статистична вибірка представлена по більш ніж
375 тис. активних операцій банків на загальну суму близько 473,1
млрд. грн. У дослідженні використані звіти, надані 13-ма великими
банками-клієнтами агентства у рамках регулярного моніторингу визначених
агентством рейтингів. Загальна сума активів банків-учасників дослідження складає понад
10% активів банківської системи України. Горизонт аналізу – понад 6 років (2007-2013
рр.), охоплює період як стрімкого зростання, так і різкого падіння економіки.
Дослідження проведене з метою визначення рівня кредитних ризиків в розрізі видів
економічної діяльності, терміновості і видів активів, розмірів кредиту, типів
забезпечення, валюти кредитування, рівня обслуговування заборгованості і ознаки
інсайдера. В результаті дослідження були отримані дані, які банки можуть
використовувати для виконання вимоги Постанови НБУ від 25.01.2012 р. №23 "Про
затвердження Положення про порядок формування і використання банками України резервів для
відшкодування можливих втрат по активних банківських операціях", яка серед іншого
регламентує порядок оцінки ризиків по кредитних операціях банків. Завданням цього
дослідження є створення аналітичної бази для об'єктивної кількісної оцінки необхідних
чинників. Згідно із загальноприйнятою світовою практикою найбільш об'єктивною базою для
оцінки ризику є частота дефолтів.
У звіті приведена середня частота дефолтів, що відображає вірогідність дефолту протягом 1
найближчого місяця. Помноживши отриманий результат на 12, можна отримати оцінку для
річної вірогідності дефолту. Оскільки один кредитний договір часто містить декілька
активних операцій (наприклад, декілька цільових призначень кредитних коштів,
мультивалютні договори і тому подібне), аналіз статистики дефолтів виконаний по кількості
окремих активних операцій, включених в звітні форми банківської звітності перед НБУ на
кінець кожного місяця.
Демо-версія
звіту (російською мовою)
З усіх питань, щодо участі в Проекті "Індикатор дефолтів" і/або придбання цього звіту
звертайтеся:
office@credit-rating.com.ua
тел.: (044) 490-25-50, вн. 130.
